<![CDATA[Commentaires du blog: Le blog de Pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/ Les 25 derniers commentaires publiés sur le blog "Le blog de Pelikan" fr Tue, 01 May 2012 17:42:28 +0200 Tue, 01 May 2012 17:42:28 +0200 Over-blog.com RSS 2.0 Engine Copyright 2012 pelikan.over-blog.com Économie http://www.rssboard.org/rss-specification/ <![CDATA[Commentaire de fle]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-43025233-comments.html#comment54856477 les systemes sont en 5mn. J'ai testé de 1 à 15mn, et selon les supports ça marche sur toutes les UT (les stops/target étaient ajustés en fonction de la volatilité). Mais en 1mn, les frais sont vraiment importants par rapport aux gains,  et dans ces conditions j'ai des doutes sur le résultat du backtest. Meme en 5 mn, ils sont très éleves par rapport aux gains, ainsi que tout slipage lors des MIT.
J'ai aussi des plages horaires + étendues pour le calcul de la MM. Je n'aime pas l'idee d'un gap bassier par ex, et du systeme qui essaie de shorter pendant tout le gap fill.
J'utilise NinjaTrader et IB, et j'ai donc acces aux marchés européens. D'ailleurs il y a des différences importantes en backtest entre NT et TS, ce qui montre l'importance du slippage,  qui n'est pas simulé de la meme maniere entre les 2 logiciels.
Dommage que TS ne fasse pas les marché europeen, car je trouve que c'est une plateforme très efficace pour la programmation.
Cdlt. ]]> Tue, 19 Jan 2010 09:57:31 +0100 ca3772200593d5a98f4edf1acdc7867c <![CDATA[Commentaire de pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-42339167-comments.html#comment54844532 Expérience est un bien grand mot, mais c'est intéressant de voir comment des systèmes , même plus tradés depuis un moment, vieillissent.
Cdlt
  ]]> Tue, 19 Jan 2010 00:10:11 +0100 91bd3edccf6f2e0c4bc7fb2f63879faa <![CDATA[Commentaire de pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-43025233-comments.html#comment54844313 Merci pour votre intérêt.
Sur Diesel, j'ai TS comme broker, donc ESX Bund etc interdits pour moi.
Quel UT Travaillez-vous sur ces supports ?
Sur le trade du 13/1 avant 18h, la MM est verte, le cours est au dessus de la MM, Diesel ne cherche que des longs à partir de ça. Premier à 19h10 puis 20h.
Cordialement
  ]]> Tue, 19 Jan 2010 00:00:39 +0100 2b8f8741a95b82c6a8424066a3bb214b <![CDATA[Commentaire de fle]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-43025233-comments.html#comment54815648 je lis avec interet les Trades Diesel, car je trade un systeme similaire, mais sur d'autres marchés.
A la lecture de vos graphes je suis surpris que le systeme ne soit pas entré short le 13 janvier avant 18H00, pas de fill est le résultat d'un filtre ?
Personellement je travaille sur ESTX50 et BUND, et n'ai pas de problèmes de liquidité, pour une valeur de tick sensiblement équivalente.
Bonne chance pour 2010 et félicitation pour vos résultats. ]]> Mon, 18 Jan 2010 16:58:57 +0100 cebc70656aeec017a5acf1e70a666ff2 <![CDATA[Commentaire de hk]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-42339167-comments.html#comment54691194 Tous mes bons voeux pour 2010, lecteur silencieux, je te suis régulièrement : merci de nous faire partager ton expérience avec Safir. 
Bonne continuation. ]]> Sat, 16 Jan 2010 11:51:50 +0100 f36b223ee78d98d835193a346260c111 <![CDATA[Commentaire de agon]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-42339167-comments.html#comment54012725 Tue, 05 Jan 2010 10:28:19 +0100 b772809946b93aa8ff58c0c4889060a1 <![CDATA[Commentaire de pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-42339167-comments.html#comment54012489 C'est assez compliqué en fait, il faut cliquer sur les liens. (lien : texte souligné qui permet d'accéder à une autre page web).
Meilleurs voeux également
  ]]> Tue, 05 Jan 2010 10:23:45 +0100 7403db6eb483303b76830fd5b338e52b <![CDATA[Commentaire de agon]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-42339167-comments.html#comment54009992 Très bonne année quand même et tout les meilleurs voeux.
agon ]]> Tue, 05 Jan 2010 09:39:39 +0100 b61ce72b8c1d0829a85b26c5f98a069e <![CDATA[Commentaire de Gilles]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-41864414-comments.html#comment53996645
aurons-nous droit à un bilan annuel ?

Gilles ]]> Mon, 04 Jan 2010 22:56:00 +0100 e684c1ee302e566424235621d894f559 <![CDATA[Commentaire de Pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-40333447-comments.html#comment52169095 Commissions oui
Slippage , que sur les sorties stop.
Les entrées et sorties gagnantes se font  sur ordre limit.
Ce qui reste le problème sur cette stratégie et m'empêche de la mettre en place (pour l'instant) sur d autres supports.

]]> Tue, 01 Dec 2009 15:33:15 +0100 0f3ef7fc7730cd1d4db02fc4c2823691 <![CDATA[Commentaire de Olivier Balhan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-40333447-comments.html#comment52152155
Olivier Balhan ]]> Tue, 01 Dec 2009 10:04:29 +0100 e9cc6beafb3c020da2f8d2ec29de696f <![CDATA[Commentaire de Pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-40333447-comments.html#comment52124507 Ts est réglé sur 3 ans.
Cdlt
Pelikan
  ]]> Mon, 30 Nov 2009 20:00:30 +0100 3cf2382ecc1e673ba434c33410ee80ed <![CDATA[Commentaire de Olivier Balhan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-semaine-4-40333447-comments.html#comment52122502
Sous le graphique de Trades Diesel, je lis une Equity Curve égale à 23,662 USD.

Ma question est : date du premier trade pour arriver à 23,662 USD de profit ?

Merci pour votre réponse.

Olivier Balhan
]]> Mon, 30 Nov 2009 19:33:49 +0100 dde488b215a372ef6a563d3a4a1855e2 <![CDATA[Commentaire de pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-33218977-6.html#comment44358028 Merci de vos commenataires. Sur "régularité" de preformances, je crois qu'on peut mieux faire quand même ...
Pour l'average trade, sur les systèmes Safir, je ne trade rien qui en backteste donnne moins de 100$/trade, je suis en stop high/low partout et sur EMD ça peut slipper.
Sur ES moins.
Pour Diesel, il tourne justement sur ES car les slippage mangerait le profit. Diesel n'entre qu'en ordre limit et sort en limit sur le profit. Le slippage n'est que sur le stop loss donc trs limité.
Son average trade est faible, 30-40$ mais avec les considérations ci dessus, il est respecté. Comme je suis en limit, pour le backtester je regarde toujours la courbe théorique avec un tick de profit en moins. Sans être parano, cela me permet de voir la courbe au pire, c est a dire si tous les limit ratés à cause du limit seraient des gagnants. La courbe , bien moins sympathique, reste acceptable.
J'essaie en ce moment d'intègrer encore plus la volatilité pour améliorer diesel et essayer de ma passer des ordres limit. Vers 60-70 d'average trade j'essaierai en prod. Je n'y suis pas.
Bon courage pour la suite ]]> Wed, 01 Jul 2009 13:22:29 +0200 4777b0dd1779be94d583a6eb60b4a783 <![CDATA[Commentaire de Sebastien]]> http://pelikan.over-blog.com/article-33218977-6.html#comment44340818
Felicitation pour la regularite de vos performances. De toutes evidences voila un moment que vous vous etes lance dans cette aventure et aujourd'hui vous etes encore actif sur les marches preuve s'il en ai de la pertinance de votre approche.
Egalement utilisateur de TradeStation (en reel) mais sur l EuroStoxx j'aimerai savoir ce que vous considerez comme une esperance de gain / contrat suffisante pour traiter sur le mini SP. Certaines des strategies que j ai utilise sur l EuroStoxx fonctionnaient sur une logique similaire a celle de votre strategie dite "Diesel", j obtenais generalement un AvgTrade de 15€ / contrat ce que c est avere dans la pratique insufisant pour compenser le slippage.

Felicitations et bonne continuation

Sebastien]]> Wed, 01 Jul 2009 08:24:21 +0200 babb31ab627966cbd8aa45133c893448 <![CDATA[Commentaire de Nicolas]]> http://pelikan.over-blog.com/article-31549953-6.html#comment42203330
Bonjour,

vous faites partie des rares francophones à tenir un blog sur le trading automatique, qui de plus est fort intéressant puisque l'on peut voire évoluer une vrai stratégie semaines après semaines.

Pour ma part, je suis en train de lancer un tout jeune site sur le trading automatique pour essayer de combler le manque de ressources francophones: http://www.trading-automatique.fr

Je serais donc ravi que nous puissions faire un échange de lien entre nos deux sites. Pour ma part, je vous ajoute tout de suite sur toutes les pages.

Cordialement,

Nicolas]]> Tue, 19 May 2009 17:06:57 +0200 ec572b3c9c041ed2d14fe10783066c38 <![CDATA[Commentaire de Nicolas]]> http://pelikan.over-blog.com/article-30920297-6.html#comment41678769
vous faites partie des rares francophones à tenir un blog sur le trading automatique, qui de plus est fort intéressant puisque l'on peut voire évoluer une vrai stratégie semaines après semaines.

Pour ma part, je suis en train de lancer un tout jeune site sur le trading automatique pour essayer de combler le manque de ressources francophones: http://www.trading-automatique.fr

Je serais donc ravi que nous puissions faire un échange de lien entre nos deux sites. Pour ma part, je vous ajoute tout de suite sur toutes les pages.

Cordialement,

Nicolas]]> Sat, 09 May 2009 13:15:54 +0200 10e03f8e47561ab31c7f863e673cdd15 <![CDATA[Commentaire de Pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-28462450-6.html#comment40249266 Tu auras remarqué que je publiais aussi quand les résultats étaient mauvais...
Juste très à la bourre. Et petits problèmes de soft qui me permettait de le faire en quasi automatique. J'essaierai de mettre à jour asap.
En plus je viens de  apercevoir qu overblog collait de la pub, c est nouveau et moche
Cdlt
Pelikan ]]> Thu, 09 Apr 2009 11:35:59 +0200 81c9bc6f9ca96a9edc24c9d919907a78 <![CDATA[Commentaire de Max]]> http://pelikan.over-blog.com/article-28462450-6.html#comment40242332 le blog n'est plus mis à jour ! Les résultats ne sont pas bons ou c'est pour une raison.
Max]]> Thu, 09 Apr 2009 09:16:08 +0200 e74f7d1182ddd43e8f79665fbe1a431e <![CDATA[Commentaire de pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-27369150-6.html#comment37696963 Sur les marchés je ne sais pas, sur les strat présentées, rappelle toi que seule la EMD39, ainsi qu'une version proche de ES30 sont dans le pool  tradé. Les autres viennent de start XS développées en 2005, arrétées depuis un an et demi (date prcise quelquepart dans le blog). Dans des périodes comme maintenant , elles trahissent bien leur coté bullish de l'époque.
Cdlt
Pelikan

]]> Tue, 17 Feb 2009 16:36:28 +0100 9508f660619b4d3c9076096c5a18787d <![CDATA[Commentaire de crédit]]> http://pelikan.over-blog.com/article-27369150-6.html#comment37692045 Tue, 17 Feb 2009 14:43:34 +0100 937dc1531735150e1cb3da0c1f2b3b54 <![CDATA[Commentaire de ]]> http://pelikan.over-blog.com/article-26902387-6.html#comment36905844 Le RSI utilisé est un RSI standard. Les paramètres que vous voyez sont ceux qui servent à l'utilisation du RSI. Ce sont des seuils qui varient en fonction de la volatilité et du trend. (seuils visibles aux couleurs du rsi affiché sur le graphe Diesel).
Cdlt
Pelikan
]]> Sat, 31 Jan 2009 23:32:02 +0100 cc4f1c62e23cbb2f7f5a8c92d6bbb533 <![CDATA[Commentaire de LEBEAU]]> http://pelikan.over-blog.com/article-26902387-6.html#comment36885449 Bravo pour ce site très riche en enseignements !

Petite question concernant la stratégie Diesel : vous utilisez "RSI 2" avec des paramètres : 3,0,100,20,36,29, (h+l)/2

Je suis très surpris de tous ces paramètres... cela ne ressemble pas à la formule "classique" du RSI.

Pouvez-vous nous éclairer sur ce "RSI 2" ?

Merci

]]> Sat, 31 Jan 2009 14:01:02 +0100 8ec5be5470bedab45e4429e95156dcb4 <![CDATA[Commentaire de Pelikan]]> http://pelikan.over-blog.com/article-26352126-6.html#comment35900079 Non pas terrible sur ces "vieux FIZ", un peu trop bull oriented. Pour PFO 3 je le teste en bétâ pour l'instant. Rien en prod.
Cordialement
Pelikan
 ]]> Thu, 08 Jan 2009 20:26:02 +0100 97ffebd107d1666c1afab1c7bdfde49c <![CDATA[Commentaire de max]]> http://pelikan.over-blog.com/article-26352126-6.html#comment35841004 pas terrible du tout les equity curves avec Safir XP...

Et le PFO 3 donne de meilleur résultat ??

Max]]> Wed, 07 Jan 2009 18:01:20 +0100 33e1604f822275cd4d04a3b82a0ceda8