Deuxième système développé sous Safir XS.
Même méthode que sur le système ER2 15.
Recherche de FIS :
Indicateurs : indicateurs standards de Safir (choix de Trois Sto dont une avec recul et d'un ADX).
Période d'apprentissage:
Plus j'utilise Safir, plus cette phase me semble importante. Choix d'environ 7000 barres représentatives. (mix de flat/bear/bull, mix de données récentes et anciennes, mix de données à forte volatilité et de données plus calmes).
Choix de supports et de durée:
YM (je n'ai aucune stratégie auto à ce jour sur YM)
20 mn : parce que.
Portefeuille de check :
Check sur même indices autres UT : 10 15 18 22 25 30 mn
Check sur mêmes UT autres indices : ES NQ ER2
Check sur un portefeuille aléatoire d'actions (pas vraiment aléatoires mais choisies sur la base de leur marker cap).
Progression :
Lors des recherches de FIS ne sont observés que deux critères le ROA sur le portefeuille global et le ROA sur la cible.
Sur trois ans les ROA basés sur 2X MAX DD + Deposit sont de 601 Sur la cible et 340 sur le portefeuille global.
Importation dans Excel pour sélection.
On retrouve l'usine à gaz présentée sur le ER2 15
L'objectif est ici de rechercher le FIS présentant le meilleur ratio performance/portabilité.
Elimination des FIS dont le ratio DD/TNP 3 ans est supérieur à 10% sur la target.
Chaque 100 meilleurs FIS par catégorie est conservé.
Les (rares) rescapés de ce petit jeu sont exportés dans TS8.
Comme les données utilisées pour les backtests s'arrêtent début Novembre 2005, je dispose de 4 mois de données futures vraiment non vues.
Rassurant ou inquiétants selon les cas.
C'est à ce stade que se confirme le fait que le plus passe-partout n'est pas, et de loin, le plus performant sur la Target retenue.
La solution retenue ici (FIS N 395) présente un ROA de 267 sur le portefeuille global (meilleur à 340) et un ROA sur la cible de 455 (meilleur à 601) toujours sur 3 ans.
Elle n'apparaît même pas sur le tableau Excel plus haut, trié par ordre décroissant du ROA Target.
Sur les 16 sélectionnées à la dernière étape, elle figure , avec des résultats certes honorables en 8ème position sur la target considérée.
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