Ci dessous les courbes des stratégies Safir présentées sur ce blog. La flêche indique les dates de démarrage et de fin de trade réelles. Soit en général ou trop tôt ou trop tard. Sans surprise pour ceux qui ont suivi les trades hebdo, c'est EMD 40 qui porte la performance.
La courbe de l'ensemble même si elle est moins sympathique que celles de 2005 et 2006 reste supportable.(le 1er janvier se situe au trade 3320)
Au jour le jour (ci dessous avec un capital virtuel de départ nul) c'est un peu plus tendu pour manier l'euphémisme.
Depuis Août (Drawdown assez bien visible sur les graphes ci dessus) j'ai mis en place un système de rotation et de pondération sur la base de fiz et UT différents.
Partant des fiz du blog et d'une dizaine d'autres, je trade en début de semaine 6 à 8 positions sélectionnées ainsi:
- meilleure perf (linéarité et TNP net) sur les 5 derniers mois
- pondération (le meilleur 3 contrats, ensuite 2 et 1 pour les autres).
Même si j'obtiens des résultats plus satisfaisants, ce PFO du pauvre est pour le moins à améliorer (critères de choix visules en partie, changement hebdomadaire et encore etc..). Depuis septembre je dois mettre en ligne des projections faites avec PFO2. Faute de temps ....
Pour patienter, ci dessous une EC assez sympathique (surtout sur la partie non vue) qui reprend une trentaine de combinaisons basée sur 9 à 13 fiz (dont celles du blog sauf les 15 minutes ) et placées sur 3 UT différentes (20 30 40minutes). Toutes en ordre stop high/low +/- 2 ticks.
Ca incite à approfondir ... Reste à tester avec les différents types d'ordre et à optimiser un peu les critères de tri (d'où le petit bout de non vu fin 2007 que j'ai gardé pour le test final). L'objectif est de mettre les 8 a 10 poses pondérées ci-desssu sur un PFO 2 d'une centaine de lignes.
Il n'y a plus qu'à...
Plus hachée.. A noter que sur l'historique complet du système, les 3 meilleures semaines et les 2 pires sont en 2007, signe d'une augmentation de la volatilité également sur ES.
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