Quand doit-on arrêter un système ?
A cette question, deux réponses.
1 Quand il a perdu deux fois sa drawdown maxi semble être le concensus. Je m'y tiendrai donc même si à une fois la drawdown dépassé, je commencerai à me poser de sérieuses questions.
2 Quand on a trouvé mieux. Cest le cas aujourd'hui d'où une mise à jour du blog. Les systèmes ES30 Safir (or) et YM 30 (vert) sont remplacés par une système ER2 30 dont voici quelques caractéristiques.
Ce système a été développé sous XS ; recherche sur ES 30. Et check sur UT +/- 33% soit 20 et 40 mn et autres indics sur 30. Le ROA global est sympa même si (courbes jointes) certains supports ne donnent pas de jolies courbes malgrè des EC positives.
Nouvelle mise à jour des systèmes en place. ER2 a été shorté à l ouverture pour être conforme à l position du nouveau système. Il y a un espace vide à combler , on y travaille.
Strategy performance report sur 5 ans du nouveau système (format MHT)
Update au 1/10/06
Amélioration significative du FIS initial. Re run dans XP avec moins de barres Train test. Ce système est remplacé par un équivalent en terme de perfomances brutes, avec une dd sensiblement plus basse et une portabilité améliorée (les courbes sur @EC et @QM valent celles sur @ES).
Le performance report (au format Excel puisqu' à priori, peu d'entre vous arrivent à lire le format MHT ci dessus).
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