Partager l'article ! Semaine 2: Diesel 330 $ A suivre ..... Trades Safir &n ...
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je lis avec interet les Trades Diesel, car je trade un systeme similaire, mais sur d'autres marchés.
A la lecture de vos graphes je suis surpris que le systeme ne soit pas entré short le 13 janvier avant 18H00, pas de fill est le résultat d'un filtre ?
Personellement je travaille sur ESTX50 et BUND, et n'ai pas de problèmes de liquidité, pour une valeur de tick sensiblement équivalente.
Bonne chance pour 2010 et félicitation pour vos résultats.
Merci pour votre intérêt.
Sur Diesel, j'ai TS comme broker, donc ESX Bund etc interdits pour moi.
Quel UT Travaillez-vous sur ces supports ?
Sur le trade du 13/1 avant 18h, la MM est verte, le cours est au dessus de la MM, Diesel ne cherche que des longs à partir de ça. Premier à 19h10 puis 20h.
Cordialement
les systemes sont en 5mn. J'ai testé de 1 à 15mn, et selon les supports ça marche sur toutes les UT (les stops/target étaient ajustés en fonction de la volatilité). Mais en 1mn, les frais sont vraiment importants par rapport aux gains, et dans ces conditions j'ai des doutes sur le résultat du backtest. Meme en 5 mn, ils sont très éleves par rapport aux gains, ainsi que tout slipage lors des MIT.
J'ai aussi des plages horaires + étendues pour le calcul de la MM. Je n'aime pas l'idee d'un gap bassier par ex, et du systeme qui essaie de shorter pendant tout le gap fill.
J'utilise NinjaTrader et IB, et j'ai donc acces aux marchés européens. D'ailleurs il y a des différences importantes en backtest entre NT et TS, ce qui montre l'importance du slippage, qui n'est pas simulé de la meme maniere entre les 2 logiciels.
Dommage que TS ne fasse pas les marché europeen, car je trouve que c'est une plateforme très efficace pour la programmation.
Cdlt.