Après deux semaines moins que pas terribles (cf dernier post), avec près de 18 et 15 points de pertes sur les deux semaines sur chaque système ER2, on se reprend.
Chaque système génère une plus value potentielle de 21 points en gardant tous les positions longues ouvertes la semaine précédente.Donc, aucun trade à décrire sur ER2, les positions n'ayant pas changé, idem pour YM et un AR rapide pour le système ES.(cf graphes ci dessous).
J'en profite pour ajouter la présentation de deux systèmes, changer la présentation des trades et répondre à deux trois questions.
Rappel : pelikan.trading@wanadoo.fr
Deux nouveaux systèmes
ES 30 minutes (vert foncé)
Tous les systèmes Safir présentés sur ce blog ont été développés avec Safir XS. Ce système est le premier système développé sur XP à être mis en production.
Pour les Safiriens:
Explore
Train 4700 barres Test 4300 barres.
TNP 35 795 soit 9,6¨% du TNP Théorique.
ROA 506 (basé sur déposit + 2 X Drawdown) 5 ans
Trade moyen 121$ (1 point slippage entrée / sortie, frais 5$ / trade)
Check
Sur YM 30 ER2 30 NQ 30 ES 20 ES 40
3806 trades , trade moyen 44$, ROA 283 (4 ans)
Check 5 ans sur ES30 TNP 85400$ DD 6500$
ER2 28 minutes (violet)
Ce système est en test depuis un mois. A chaque découverte ou plutôt recherche de systèmes, la sélection finale se fait toujours dans Tradestation. Je conserve dans une base tous les finalistes. Je fais ensuite chaque mois un test sur les indices et UT différentes pour trouver le meilleur couple indice-UT / FIS.
Le FIS correspondant ne devant pas être issu d'une recherche indice-UT. Comme je trade ER2 YM ES NQ sur des UT allant de 15 à 60 minutes, ça fait un peu de travail. La nouvelle version de PFO doit faire cela tout seul, il est sans doute temps que je m'y mette....
Le système présenté ici sur ER2 28 vient d'un FIS dévellopé sur ES en 20.
Pour les Safiriens:
Explore
Train 5400 barres Test 5400 barres.
TNP 60 375 soit 10,7¨% du TNP Théorique 562 910.
ROA 388 (basé sur déposit + 2 X Drawdown) 3 ans
Trade moyen 223$ (1 point slippage entrée / sortie, frais 5$ / trade)
Check
Sur YM 28 ES28 NQ 28 ER217 ER235
1822 trades , trade moyen 56$, ROA 438 (4 ans)
Présentation
Pour me simplifier la vie et présenter le plus de systèmes possibles, la présentation change un peu. Une seule fenêtre TS avec les 6 FIS présentés, diesel restant en dessous comme d'habitude. Dans la fenêtre le net de la psoition sur la semaine.
J'ai calé les fenêtres sur le 1er Janvier, donc par simple déduction, le net profit de la semaine apparait, sans impact par rapport aux fenêtres glissantes utilisées auparavant.
Par contre, les pertes et profits apparaitront par semaine et non par trade , d'où un décalage dans le temps par rapport à la version précédente.
Trades Safir all
Trades Diesel + 285 $ net par contrat.
Questions Réponses.
Pourquoi sur Diesel y-a-t-il une différence entre les stratégy net profitde la courbe et le net annoncé ?
Le net annoncé ne tient compte que des trades reéllement effectués (entrée limit). Exemple cette semaine la différence est de 385$ mais seul 285 $ ont été tradés (2 trades pas servis).
..... XS ou XP....
Répondu plus haut, tout est XS sauf le dernier ES30 sur XP. Les prochains seront issus d'XP aussi.
Laissez-vous les sytèmes en marche sans surveillance pendant les vacances????
Oui, pas tout à fait sans surveillance. Je me fais envoyer un mail sur téléphone portable pour chaque changement de position (ordre placé servi rejeté etc). Ainsi qu'un mail toutes les heures, pas de mail = système planté.
Avec gotomypc je vérifie le soir ou si lorsque le mail horaire n'arrive pas que tout s'est bien passé.
niveau de stop, profit target, bi stratégies etc (je regroupe)
Les systèmes Safir sont purs stop and reverse, pas de stop, pas de profit target, pas de sortie. Il y a plein de possibilités livrées avec Safir (XS ou XP) pour grouper des FIS, choisir un FIS en fonction du trend, ou faire un système de vote (pas trop difficile à modifier ou écrire en Easy langage), je n'ai pas regardé , je reste sur le standard du standard pour l'instant.
Un Safirien a aussi développé des sytèmes pour passer d'un FIS à l'autre en fonction de l'EC, concept intéressant (Linux power/ Ludo).
Je regarderai PFO dès que j'aurais l'impression d'avoir "approfondi" XP.
Commentaires