Samedi 30 septembre 2006
par Pélikan
Les problèmes de rolling contract de la semaine dernière ont été réglés par le transfert sous le ticker courant (ex ER2Z06) du cache du rolling contrat (ex @ER2.D). Cela fonctionne correctement depuis.
La semaine dernière démarrait short pour toutes les positions qui se sont inversées longues dès lundi. Pour garder le trend jusque vendrEdi 20H. Selon la vitesse de retournement sur les dernières bougies de vendredi, les positions ont reversées profitables ou à l'équilibre.
On démarre à la semaine flat sur ER2 et short sur ES a avec deux FIS ER2 15mn passant short sous 729 et 792.2.
A suivre .....
Trades Safir all
Trades Diesel 308$ net par contrat
Vendredi 22 septembre 2006
par Pélikan
A moitié vide ou à moitié plein ?
A moitié vide car la semaine déjà pas terrible a été plombée par des problèmes d'éxécution (dus au rolling contract) qui ont couté la bagatelle de 2800$ sur la semaine. Détails dans le graphe.
Je tourne en rond sur ce problème depuis un moment et je ne vois pas d'autres solutions que d'arrêter les sytèmes si il n'y a personne à coté pour surveiller. C'est lourd mais un jour nous aurons sous TS un rolling contrat tradable. Un jour ...
A moitié plein quand même puisque les retournements initiaux ont permis de transformer les gains potentiels de la semaine dernière en vrai argent.
On démarre la semaine avec uniquement des positions short.
A suivre .....
Rappel : pelikan.trading@wanadoo.fr
Trades Safir all
Trades Diesel 260$ net par contrat
Samedi 16 septembre 2006
par Pélikan
Une bonne semaine théorique.
Une bonne semaine car tous les sytèmes étaient long en fin de semaine dernière ou le sont passé dès lundi et ont tenu leur positions jusqu'au close de vendredi.
Seul l'ER2 28 (violet) a des envies de short puisque le reverse short a été lancé.
Théorique car tant que l'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné.Ceci est d'autant vrai que les deux systèmes ER2 15 ont cette facheuse tendance d'enter au bon moment de garder le cap mais d'oublier de sortir.
A noter également (corrigé sur le graphe) que le ER2 30 nouveau est gagnant en théorie mais perdant en réalité de par sa mise en place à l'open de lundi sur une position short (non bénéfice du gap) qui de plus était perdante.
A suivre .....
Rappel : pelikan.trading@wanadoo.fr
Trades Safir all
Trades Diesel 250$ net par contrat
Lundi 11 septembre 2006
par Pélikan
Quand doit-on arrêter un système ?
A cette question, deux réponses.
1 Quand il a perdu deux fois sa drawdown maxi semble être le concensus. Je m'y tiendrai donc même si à une fois la drawdown dépassé, je commencerai à me poser de sérieuses questions.
2 Quand on a trouvé mieux. Cest le cas aujourd'hui d'où une mise à jour du blog. Les systèmes ES30 Safir (or) et YM 30 (vert) sont remplacés par une système ER2 30 dont voici quelques caractéristiques.
Ce système a été développé sous XS ; recherche sur ES 30. Et check sur UT +/- 33% soit 20 et 40 mn et autres indics sur 30. Le ROA global est sympa même si (courbes jointes) certains supports ne donnent pas de jolies courbes malgrè des EC positives.
Nouvelle mise à jour des systèmes en place. ER2 a été shorté à l ouverture pour être conforme à l position du nouveau système. Il y a un espace vide à combler , on y travaille.
Trades Safir all
Strategy performance report sur 5 ans du nouveau système (format MHT)
Update au 1/10/06
Amélioration significative du FIS initial. Re run dans XP avec moins de barres Train test. Ce système est remplacé par un équivalent en terme de perfomances brutes, avec une dd sensiblement plus basse et une portabilité améliorée (les courbes sur @EC et @QM valent celles sur @ES).
Le performance report (au format Excel puisqu' à priori, peu d'entre vous arrivent à lire le format MHT ci dessus).
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