La chute de début de semaine a permis d'engranger les profits des positions longues bien initiées, mais le range de mardi a vendredi aura plus qu'entamer ce profit.
Comme disait un des commentaires récents du blog , est ce que l'on ne résume pas la situation à :
"vérifier que l'on gagne plus en période de trend que ce que l'on perd on période de range ?"
On démarre la semaine très légèrement long.
Diesel -280 $.
A suivre .....
Les systèmes longs le sont restés, les systèmes short en début de semaine se sont retournés longs assez tôt pour que tous profitent du beau mouvement de hausse de ce milieu de semaine.
Malgré quelques tentatives de short en fin de semaine, seul EMD en 40 mn s'est décidé à prendre ses profits en début de séance ce vendredi.
Diesel 160 $ avec un nombre record de trades cette semaine.
A suivre .....
Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas (heureusement dans ce cas). Tous les systèmes étant short ou l'étant passé très tôt en ce début de semaine ont profité du mouvement short de mardi.
Tous ont également plus ou moins tôt reversé long dans la foulée.
Les graphes sont désormais présentés sur le ticker @XXM07 sans l'extension .D et avec une session spéciale 9H30 16H15. Seule façon, à priori, d'éviter les problèmes liés au changement d'échéance (décalage via data2).On démarre la semaine légèrement short avec des ventes stop sur ER2 28 et 30 prêtes pour l'open de lundi.
Diesel 170 $.
A suivre .....
Semaine difficile à tous les égards. Des gaps de plus de 10 points à l'ouverture, des stratégies qui s'entêtent à rester dans le mauvais sens pour changer juste avant le retournement, bref une drawdown qui augmente, on y reviendra.
Pour noircir le tableau, des données TradeStation qui "déroutent" pour manier l'euphémisme. Le forum TS est plein de clients un peu énervés sur ce sujet et principalement sur les rolling contracts que l'on a attendus deux ans et qui ne donnent pas satisfaction. Je n'en rajouterai donc pas, mais pour imager le problème deux exemples.
Différences entre @ER2.D @ER2M07.D @ER2H07.D. Snap qui se passe de commentaires.
Plus grave sans doute, le classique Safir all hebdomadaire avec les mêmes paramètres, le même worspace puisque l'un est simplement le backup de l'autre. La seule différence est le positionnement du compteur hebdo que j'ai eu la flemme de bouger. Juste 2 PC différents, et donc après vérification, 2 serveurs de data TS différents.
Même versions de TS avec le patch heure d'été etc. Le look du trade EMD est sympathique mais assez peu réaliste. Pour avoir échangé par mail ou msn avec d'autres traders TS , je sais que je suis pas le seul à subir cet état de fait, ça ne console pas beaucoup.
Reste que la performance réelle de la semaine étant nettement plus proche de la version 1 que de la 2, on constate:
Donc
Vos commentaires (blog ou mail) sont toujours les bienvenus.
Diesel 53$ (virtuels car ce système n'a pas tourné cette semaine).
A suivre .....
Trades Diesel
Commentaires